Индикаторы тренда и компоненты цены

Торговые системы используют несколько методов сопоставления трендов. Используются самостоятельные фильтры трендов, использующие динамику цен и определяющие наличие трендов – понижающих, повышающих и боковых.

Многие трейдеры изучают математические уравнения, анализ прошлых движений цен с целью определения фактического состояния тренда, но я считаю, что это малоэффективное занятие.

Говорить о существовании тренда можно в определенном временном промежутке, в котором цены движутся или вверх, или вниз. Все это можно определить из графика.

Чтобы создать простой трендовый индикатор, важно определить – какой показатель цены использовать. Имеется четыре варианта – цена минимальная, максимальная, цена открытия закрытия. В данном случае используются каждая в отдельности или все вместе. Возникает вопрос: какой из них выполняет роль индикации тренда?

Такое исследование было выполнено в книге «The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems», вышедшей в 1989году.

Период изучения – 5лет. Созданная несложная торговая система, когда индикатор показывал наличие восходящего тренда, при этом система держит данную позицию до появления нисходящего каждого тренда, минусовалось 100$ для покрытия расходов и проскальзывания. Теоретически для торговой системы данный фильтр должен дать высокий результат. Для изучения взят период 34дня и на всех 10 рынках получена прибыль за вычетом 100$ на расходы.

Трендовый индикатор Momentum самый простой, оценивающий направление закрытия цен и вычисляющий только цены закрытия. В нашем примере сравниваем сегодняшнее закрытие цен с закрытием 34 дневной давности. Если сегодняшнее закрытие ниже – направленность тренда — вниз , если выше – тренд направлен вверх, если равны, то имеет место боковой тренд. Использование системы Momentum дает прибыль на половине рынков $42.

Метод идентификации трендов Directional Movement заключается в том ,что он использует максимальную и минимальную цену, сложен математически и нельзя его использовать для изучения графиков. В нем сравнивается сегодняшняя часть бара с вчерашней. Если сегодняшняя часть бара направлена вверх относительно вчерашнего – это считается за движение вверх, если наоборот , то считается за движение вниз. При использовании данной системы прибыль удваивалась на половине рынков, средняя составила $54.

OpenClose Indicator — индикатор ,позволяющий сопоставить отношение между ценой открытия и ценой закрытия за вчерашний торговый день. При восходящем тренде закрытие выше, чем открытие, при нисходящем тренде – наоборот. Это позволяет получить индикатор тренда, основанный на ценах открытия и закрытия.

Использование комбинации трех индикаторов дало возможность получить среднюю прибыль $185 .