Как правильно оптимизировать торговые системы

Оптимизация торговой системы является важнейшим вопросом алгоритмического трейдинга. Данный вопрос встает практически всегда, когда система имеет какие либо численные параметры, которые можно изменять. Например, в случае с системой, основанной на скользящих средних, путем оптимизации можно подобрать те периоды усреднения, которые лучше всего подходят под инструмент, на котором торговая система работает.

Для того, чтобы осуществлять оптимизацию системы правильно и избежать состояния подгонки под исторические данные, которое характеризуется тем, что на истории некоторая система показывает красивую кривую доходности, а в реальных торгах начинает сливать капитал; необходимо разделять периоды оптимизации. При этом можно, например, в начале провести оптимизацию за предшествующие годы, а затем посмотреть, будет ли она работать на последующих.

Следующим важным пунктом вопроса про оптимизацию торговых систем является необходимо достаточно качественно оборудования и соответствующих методов оптимизации. Так, наиболее адекватным методом является метод Монте-Карло, когда можно сделать оптимизацию, выбрав те параметры оценки системы, которые необходимо улучшить. Среди них может быть профит-фактор, фактор восстановления, коэффициент Шарпа и т. п.

Можно отметит то, что слишком сильно усердствовать с оптимизацией не стоит, так как реальные торги все равно будут отличаться от тестирования на исторических данных. И именно поэтому торговый алгоритм должен быть гибким его необходимо время от времени корректировать.

Статья предназначена для всех трейдеров, интересующихся вопросами механических торговых систем. В данной статье рассматривается тема, посвященная оптимизации торговых алгоритмов.

Советуем также ознакомиться

2014-09-27

Дмитрий Медведев един в трех телеканалах

Первый вопрос президенту задал Эрнст и от него же поступил самый неожиданный ...
2014-09-26

Гармоничная торговля

Прием гармоничной торговли стал очень популярен в последнее время. Суть данного ...
2014-09-29

C ипотекой без пузыря не разберешься

Категория: Ипотека Разобраться с ипотекой не так-то ...

Торговая система

Торговая система: следование тенденции Тип торговой системы: ...
2014-09-27

Как платить зарплатные налоги

Первый вариант (и наиболее часто применяемый): такой учредитель может быть ...
2014-09-25

Индикаторы тренда и компоненты цены

Торговые системы используют несколько методов сопоставления трендов. ...

Комментарии

Комментариев пока нет

Оставить комментарий

*