Как правильно оптимизировать торговые системы

Оптимизация торговой системы является важнейшим вопросом алгоритмического трейдинга. Данный вопрос встает практически всегда, когда система имеет какие либо численные параметры, которые можно изменять. Например, в случае с системой, основанной на скользящих средних, путем оптимизации можно подобрать те периоды усреднения, которые лучше всего подходят под инструмент, на котором торговая система работает.

Для того, чтобы осуществлять оптимизацию системы правильно и избежать состояния подгонки под исторические данные, которое характеризуется тем, что на истории некоторая система показывает красивую кривую доходности, а в реальных торгах начинает сливать капитал; необходимо разделять периоды оптимизации. При этом можно, например, в начале провести оптимизацию за предшествующие годы, а затем посмотреть, будет ли она работать на последующих.

Следующим важным пунктом вопроса про оптимизацию торговых систем является необходимо достаточно качественно оборудования и соответствующих методов оптимизации. Так, наиболее адекватным методом является метод Монте-Карло, когда можно сделать оптимизацию, выбрав те параметры оценки системы, которые необходимо улучшить. Среди них может быть профит-фактор, фактор восстановления, коэффициент Шарпа и т. п.

Можно отметит то, что слишком сильно усердствовать с оптимизацией не стоит, так как реальные торги все равно будут отличаться от тестирования на исторических данных. И именно поэтому торговый алгоритм должен быть гибким его необходимо время от времени корректировать.

Статья предназначена для всех трейдеров, интересующихся вопросами механических торговых систем. В данной статье рассматривается тема, посвященная оптимизации торговых алгоритмов.